机器学习系列-投资应用专题：聚焦景气、政策与流动性探索基本面量化投资应用

发布时间:2022年11月24日

机器学习系列投资应用专题聚焦景气、政策与流动性探索基本面量化投资应用A股行业间投资表现差异化显著，近年行业间收益分化加剧，聚焦行业配置策略创新。中信证券一级行业月度涨跌幅标准差，从2020年的3.9上涨至2022年6月的6.1，导致行业配置能获取到的超额收益也在不断增加。2011年至2022年，所有行业相对上证指数的月度超额涨跌幅的平均极值差达到20.67%。基本面量化逐步成为基本面研究与量化研究的共同新趋势，基本面研究以高频、客观的数据为基础面向行业配置给与决策支持，量化研究通过引入基本面因子降低决策频率并提升产品容量。...
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